Lewati ke konten utama

Pengantar Backtesting

Apa itu Backtesting?​

Backtesting adalah proses menguji strategi trading terhadap data pasar historis untuk mengevaluasi performanya sebelum mempertaruhkan modal sungguhan. Ini memungkinkan Anda melihat bagaimana strategi Anda akan performa di masa lalu, memberikan wawasan tentang potensi profitabilitas dan karakteristik risikonya.

Mengapa Backtest Strategi Anda?​

Pengujian Cepat dan Efektif Biaya​

  • Tidak Ada Uang Nyata yang Berisiko: Uji strategi tanpa mempertaruhkan modal aktual
  • Hasil Instan: Analisis bertahun-tahun trading dalam hitungan menit
  • Beberapa Skenario: Uji kondisi pasar dan timeframe yang berbeda dengan cepat
  • **Optimasi Strategi: Sesuaikan parameter untuk meningkatkan performa

Validasi Performa​

  • Performa Historis: Lihat bagaimana strategi Anda performa selama pasar bullish, bearish, dan kondisi ranging
  • Penilaian Risiko: Pahami maximum drawdown dan volatilitas
  • Statistik Trading: Analisis win rate, faktor profit, dan trading rata-rata
  • Perbandingan: Bandingkan strategi Anda dengan buy-and-hold sederhana

Keterbatasan Backtesting​

Meskipun backtesting berharga, penting untuk memahami keterbatasannya:

1. Performa Masa Lalu ≠ Hasil Masa Depan​

Performa historis tidak menjamin kesuksesan masa depan. Kondisi pasar berubah, dan yang berhasil di masa lalu mungkin tidak berhasil di masa depan.

2. Slippage dan Eksekusi​

Trading dunia nyata melibatkan:

  • Order Slippage: Anda mungkin tidak selalu mendapatkan harga yang tepat yang Anda inginkan
  • Masalah Likuiditas: Order besar bisa menggerakkan pasar
  • Kedalaman Order Book: Likuiditas yang tersedia bervariasi sepanjang hari
  • Latensi Jaringan: Keterlambatan antara generasi sinyal dan eksekusi order

Meskipun Kelor mensimulasikan slippage, kondisi trading aktual mungkin berbeda.

3. Dampak Pasar​

Backtesting mengasumsikan order Anda tidak mempengaruhi harga pasar, yang mungkin tidak benar untuk ukuran posisi yang lebih besar.

4. Risiko Overfitting​

Mengoptimalkan strategi terlalu banyak berdasarkan data historis dapat menyebabkan performa dunia nyata yang buruk. Strategi yang "sempurna" untuk data masa lalu mungkin gagal pada data baru.

5. Survivorship Bias​

Data historis mungkin tidak termasuk aset yang delisting atau gagal, yang berpotensi menyimpangkan hasil.

6. Perubahan Regime​

Struktur dan perilaku pasar dapat berubah karena:

  • Perubahan regulasi
  • Peningkatan teknologi
  • Evolusi peserta pasar
  • Pergeseran ekonomi global

Praktik Terbaik​

Untuk mendapatkan nilai paling banyak dari backtesting:

  1. Uji di Beberapa Timeframe: Jangan hanya mengandalkan satu periode waktu
  2. Gunakan Data Out-of-Sample: Sisihkan beberapa data untuk validasi
  3. Realistis: Gunakan estimasi konservatif untuk biaya, slippage, dan modal awal
  4. Paper Trade Terlebih Dahulu: Setelah backtesting, uji dengan paper trading sebelum live
  5. Pantau Performa Live: Bandingkan hasil live dengan ekspektasi backtest

Langkah Selanjutnya​

Sekarang setelah Anda memahami dasar-dasar backtesting, pelajari cara: