Panduan Konfigurasi Trading

Panduan ini memberikan penjelasan detail tentang parameter konfigurasi trading dan cara mengaturnya secara optimal untuk kebutuhan backtesting Anda.

Ikhtisar

Konfigurasi trading menentukan bagaimana backtest Anda mensimulasikan kondisi trading dunia nyata, termasuk:

• Modal awal
• Biaya trading
• Dampak pasar (slippage)
• Manajemen risiko (stop loss dan take profit)

Mengatur parameter ini secara realistis sangat penting untuk hasil backtest yang akurat.

---

Saldo Awal

Apa Itu

Jumlah modal yang Anda mulai dalam simulasi, selalu dinominasikan dalam aset kuotasi dari pasangan trading Anda.

Memahami Aset Kuotasi

Aset kuotasi adalah mata uang kedua dalam pasangan trading:

• BTC/USDT → Aset kuotasi adalah USDT
• ETH/BTC → Aset kuotasi adalah BTC
• LTC/IDR → Aset kuotasi adalah IDR
• SOL/EUR → Aset kuotasi adalah EUR

Cara Mengaturnya

Sesuaikan dengan Modal Nyata Anda

Jika Anda berencana trading dengan $5.000:
└─ Atur Saldo Awal: 5000 (untuk pasangan USDT)

Untuk Menguji Skala Berbeda

• Akun kecil: 1.000 - 5.000
• Akun sedang: 10.000 - 50.000
• Akun besar: 100.000+

Mengapa Ini Penting

Pengembalian Persentase

• Pengembalian dihitung sebagai persentase, jadi ukuran saldo tidak boleh mempengaruhi %
• Keuntungan 20% adalah 20% baik dimulai dengan $1.000 atau $100.000

Dampak Biaya

• Saldo yang lebih kecil berarti biaya mengambil persentase lebih besar dari setiap trading
• Contoh: Biaya $10 pada trading $1.000 = 1%, tetapi pada trading $100.000 = 0,01%

Ukuran Posisi

• Beberapa strategi menggunakan ukuran posisi berdasarkan ekuitas akun
• Saldo awal mempengaruhi berapa banyak unit yang dapat Anda beli

Pengaturan yang Direkomendasikan

Ukuran Akun	Tujuan	Saldo Awal
Pengujian Konservatif	Uji dengan jumlah aman	1.000 - 5.000
Simulasi Realistis	Sesuaikan dengan rencana deployment	Jumlah modal aktual
Pengujian Agresif	Uji skalabilitas	50.000 - 100.000

---

Biaya Taker

Apa Itu

Biaya yang dikenakan oleh bursa untuk setiap eksekusi trading, dinyatakan sebagai desimal (misalnya, 0,1% = 0,001).

Market Maker vs Taker

Taker (berlaku untuk sebagian besar strategi):

• Mengambil likuiditas dari order book
• Mengeksekusi segera di harga pasar
• Biaya lebih tinggi
• Ini yang harus Anda atur

Maker (jarang digunakan dalam strategi otomatis):

• Menambah likuiditas ke order book
• Memerlukan limit order yang tidak segera terisi
• Biaya lebih rendah

Struktur Biaya per Bursa

Binance

Tier	Diskon BNB	Biaya Taker Standar
VIP 0	Tidak	0,1% (0,001)
VIP 0	Ya	0,075% (0,00075)
VIP 1	Tidak	0,09% (0,0009)
VIP 1	Ya	0,0675% (0,000675)

Cara memeriksa: Jadwal Biaya Binance

Coinbase Pro

• Standar: 0,5% (0,005)
• Dengan diskon volume: 0,35% - 0,05%

Kraken

• Standar: 0,26% (0,0026)
• Dengan volume: 0,20% - 0,10%

Indodax

• Standar: 0,3% (0,003)

Cara Menemukan Biaya Anda

1. Masuk ke bursa Anda
2. Navigasi ke "Biaya" atau "Jadwal Biaya"
3. Periksa tier Anda saat ini (berdasarkan volume trading)
4. Catat persentase biaya taker
5. Konversi ke desimal:

   0,1% → 0,001
   0,075% → 0,00075
   0,25% → 0,0025

Dampak pada Hasil

Contoh Skenario: 100 trading, ukuran trading rata-rata $1.000

Dengan biaya 0,1% (0,001):
├─ Biaya per trading: $1 (beli) + $1 (jual) = $2
├─ Total biaya: 100 × $2 = $200
└─ Dampak pada akun $10.000: -2%

Dengan biaya 0,5% (0,005):
├─ Biaya per trading: $5 (beli) + $5 (jual) = $10
├─ Total biaya: 100 × $10 = $1.000
└─ Dampak pada akun $10.000: -10%

Wawasan kunci: Biaya yang lebih tinggi secara signifikan mengikis keuntungan, terutama untuk strategi frekuensi tinggi.

Pengaturan yang Direkomendasikan

Bursa	Level VIP	Biaya yang Direkomendasikan
Binance	Reguler	0,001 (0,1%)
Binance	Dengan BNB	0,00075 (0,075%)
Coinbase	Standar	0,005 (0,5%)
Kraken	Standar	0,0026 (0,26%)
Indodax	Standar	0,003 (0,3%)

Praktik terbaik: Gunakan tier biaya aktual Anda untuk hasil yang akurat.

---

Slippage

Apa Itu

Perbedaan antara harga yang diharapkan dan harga eksekusi aktual, disebabkan oleh dinamika pasar.

Mengapa Slippage Terjadi

1. Kedalaman Order Book

Contoh Order Book:
Order Jual:
├─ $50.100 × 0,5 BTC
├─ $50.080 × 1,2 BTC
└─ $50.050 × 0,3 BTC ← Ask terbaik

Order Anda: Beli 1,5 BTC
Diharapkan: $50.050
Aktual: Rata-rata tertimbang dari $50.050, $50.080, dan sebagian $50.100
Slippage: ~$25-30 per BTC

2. Volatilitas Pasar

• Volatilitas tinggi = spread yang lebih lebar
• Harga bergerak cepat antara penempatan order dan eksekusi

3. Ukuran Order

• Order yang lebih besar mengkonsumsi lebih banyak order book
• Harus membayar harga yang semakin buruk

4. Likuiditas

• Pasar likuiditas rendah memiliki spread yang lebih lebar
• Volume trading lebih rendah = lebih banyak slippage

Cara Mengatur Slippage

Konservatif (Slippage Rendah)

Aset: BTC, ETH (likuiditas tinggi)
Timeframe: 1j, 4j, 1h
Ukuran Order: <1% volume harian
Direkomendasikan: 0,05% - 0,1% (0,0005 - 0,001)

Moderat (Slippage Sedang)

Aset: 20 cryptocurrency teratas
Timeframe: 15m, 30m, 1j
Ukuran Order: 1-5% volume harian
Direkomendasikan: 0,1% - 0,2% (0,001 - 0,002)

Agresif (Slippage Tinggi)

Aset: Altcoins, token kap rendah
Timeframe: 1m, 5m (frekuensi tinggi)
Ukuran Order: >5% volume harian
Direkomendasikan: 0,2% - 0,5% (0,002 - 0,005)

Contoh Perhitungan

Order Beli:
├─ Harga diharapkan: $50.000
├─ Slippage: 0,1% (0,001)
├─ Eksekusi aktual: $50.000 × 1,001 = $50.050
└─ Biaya tambahan: $50 per BTC

Order Jual:
├─ Harga diharapkan: $52.000
├─ Slippage: 0,1% (0,001)
├─ Eksekusi aktual: $52.000 × 0,999 = $51.948
└─ Biaya: $52 per BTC

Total biaya slippage per siklus trading: ~$100

Rekomendasi Spesifik Pasar

Jenis Pasar	Contoh	Slippage yang Direkomendasikan
Likuiditas Tinggi	BTC/USDT di Binance	0,05% - 0,1%
Likuiditas Sedang	Altcoins utama	0,1% - 0,2%
Likuiditas Rendah	Token kap kecil	0,3% - 0,5%
Stablecoins	USDT/USDC	0,01% - 0,03%

Strategi Pengujian

Jalankan beberapa backtest dengan slippage berbeda:

Test 1: 0,05% slippage → Lihat skenario terbaik
Test 2: 0,15% slippage → Lihat skenario realistis
Test 3: 0,30% slippage → Lihat skenario terburuk

Jika strategi Anda menguntungkan di ketiganya, itu lebih kuat.

---

Stop Loss

Apa Itu

Pemicu keluar otomatis yang menutup posisi Anda saat harga bergerak melawan Anda dengan persentase tertentu.

Mengapa Gunakan Stop Loss

1. Pelestarian Modal

Tanpa Stop Loss:
└─ Posisi bisa rugi 100% jika harga crash

Dengan Stop Loss 5%:
└─ Maksimum rugi per trading: 5% dari ukuran posisi

2. Perlindungan Emosional

• Menghilangkan kebutuhan pengambilan keputusan manual selama kerugian
• Mencegah "berharap" harga akan pulih
• Memaksa manajemen risiko yang disiplin

3. Pencegahan Kerugian Katastrofik

Skenario: Flash crash menjatuhkan BTC dari $50.000 ke $35.000

Tanpa stop loss:
└─ Rugi: -30% ($5.000 → $3.500)

Dengan stop loss 10%:
└─ Rugi: -10% ($5.000 → $4.500)
└─ Terselamatkan: $1.000 (20% modal)

Cara Mengatur Persentase Stop Loss

Konservatif (Ketat)

Rentang: 2% - 5%
Terbaik untuk:
├─ Aset volatilitas rendah
├─ Trading jangka pendek (scalping)
├─ Trader yang menghindari risiko
└─ Pasar volatil (melindungi dari gerakan besar)

Kerugian:
└─ Mungkin sering ter-stop pada volatilitas normal

Moderat (Seimbang)

Rentang: 5% - 10%
Terbaik untuk:
├─ Swing trading jangka menengah
├─ Toleransi risiko seimbang
└─ Sebagian besar cryptocurrency

Kerugian:
└─ Memungkinkan kerugian lebih besar sebelum keluar

Agresif (Lebar)

Rentang: 10% - 20%
Terbaik untuk:
├─ Trading posisi jangka panjang
├─ Trading keyakinan tinggi
├─ Strategi trend-following
└─ Memberikan trading "ruang untuk bernapas"

Kerugian:
└─ Bisa menderita kerugian besar sebelum dipicu

Metode Perhitungan

Dari Harga Entry:

Entry: Beli BTC di $50.000
Stop Loss: 5%
Pemicu: $50.000 × (1 - 0,05) = $47.500

Jika BTC turun ke $47.500 → Posisi otomatis ditutup

Pertimbangan Timeframe

Timeframe	Volatilitas Tipikal	Stop Loss yang Direkomendasikan
1m - 5m	Sangat tinggi (gerakan 2-3%)	1% - 3%
15m - 1j	Tinggi (gerakan 3-5%)	3% - 5%
4j - 1h	Sedang (gerakan 5-10%)	5% - 10%
1m+	Lebih rendah (gerakan 10-20%)	10% - 20%

Aturan praktis: Stop loss harus lebih lebar dari noise harga rata-rata untuk timeframe Anda.

Teknik Lanjutan: Stop Loss Berbasis ATR

Alih-alih persentase tetap, gunakan Average True Range (ATR):

Stop Loss = Harga Entry - (ATR × Multiplier)

Contoh:
├─ Entry: $50.000
├─ ATR (14): $2.000
├─ Multiplier: 2
└─ Stop: $50.000 - ($2.000 × 2) = $46.000

Manfaat:

• Beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini
• Lebih ketat di pasar tenang, lebih lebar di pasar volatil

---

Take Profit

Apa Itu

Pemicu keluar otomatis yang menutup posisi Anda saat Anda mencapai persentase keuntungan tertentu.

Mengapa Gunakan Take Profit

1. Kunci Keuntungan

Tanpa Take Profit:
├─ Dapatkan keuntungan tidak terealisasi
└─ Risiko mengembalikan keuntungan pada pembalikan

Dengan Take Profit:
├─ Amankan keuntungan secara otomatis
└─ Hapus pengambilan keputusan emosional

2. Pendekatan Sistematis

• Mencegah keserakahan menahan terlalu lama
• Memaksakan target keuntungan yang konsisten
• Mengurangi penyesalan dari melewatkan exit

3. Risiko/Imbalan yang Menguntungkan

Stop Loss: 5%
Take Profit: 15%
Risiko/Imbalan: 1:3

Artinya: Mempertaruhkan $500 untuk membuat $1.500

Cara Mengatur Persentase Take Profit

Konservatif (Keuntungan Cepat)

Rentang: 3% - 8%
Terbaik untuk:
├─ Strategi scalping
├─ Strategi mean-reversion
├─ Pasar volatil, choppy
└─ Strategi win-rate tinggi

Karakteristik:
└─ Profit-taking lebih sering, keuntungan lebih kecil

Moderat (Seimbang)

Rentang: 8% - 15%
Terbaik untuk:
├─ Swing trading
├─ Sebagian besar strategi otomatis
└─ Pendekatan seimbang

Karakteristik:
└─ Target yang wajar dengan probabilitas baik

Agresif (Keuntungan Besar)

Rentang: 15% - 30%+
Terbaik untuk:
├─ Strategi trend-following
├─ Bias arah yang kuat
├─ Trader yang sabar
└─ Strategi win-rate rendah, imbalan tinggi

Karakteristik:
└─ Kemenangan lebih sedikit tetapi jauh lebih besar saat mengenai

Rasio Risiko/Imbalan

Minimum yang direkomendasikan: 1:1.5 (risiko $100 untuk membuat $150)

Rasio umum:

Jenis Strategi	Stop Loss	Take Profit	Rasio
Scalping	2%	3%	1:1.5
Mean Reversion	5%	10%	1:2
Swing Trading	7%	15%	1:2.1
Trend Following	10%	30%	1:3

Contoh perhitungan:

Stop Loss: 5% ($500 risiko)
Risiko/Imbalan yang Diinginkan: 1:2
Take Profit: 5% × 2 = 10% ($1.000 keuntungan)

Haruskah Anda Gunakan Take Profit?

Gunakan Take Profit saat:

• ✅ Strategi memiliki target keuntungan yang jelas
• ✅ Menguji pendekatan mean-reversion
• ✅ Ingin mengotomatisasi disiplin exit
• ✅ Trading pasar yang terikat rentang

Lewati Take Profit saat:

• ❌ Strategi adalah trend-following (biarkan pemenang berjalan)
• ❌ Menggunakan trailing stop sebagai gantinya
• ❌ Strategi memiliki sinyal exit sendiri
• ❌ Bias arah yang kuat

Alternatif: Trailing Stop

Alih-alih take profit tetap, gunakan trailing stop:

Posisi: BTC dibeli di $50.000
Trailing Stop: 5%

Harga bergerak ke $55.000:
├─ Stop baru: $55.000 × 0,95 = $52.250
└─ Keuntungan terkunci: $2.250 (4,5%)

Harga bergerak ke $60.000:
├─ Stop baru: $60.000 × 0,95 = $57.000
└─ Keuntungan terkunci: $7.000 (14%)

Manfaat: Membiarkan keuntungan berjalan sambil melindungi keuntungan.

Catatan: Backtester Kelor saat ini menggunakan take profit tetap. Trailing stop dapat diimplementasikan dalam strategi kustom.

---

Contoh Konfigurasi Optimal

Day Trading Konservatif

Saldo Awal: 5.000 USDT
Biaya Taker: 0,075% (Binance dengan BNB)
Slippage: 0,1%
Stop Loss: ✅ Diaktifkan (3%)
Take Profit: ✅ Diaktifkan (5%)

Risiko/Imbalan: 1:1.67
Diharapkan: Win-rate tinggi diperlukan (>60%)

Swing Trading Moderat

Saldo Awal: 10.000 USDT
Biaya Taker: 0,1%
Slippage: 0,15%
Stop Loss: ✅ Diaktifkan (7%)
Take Profit: ✅ Diaktifkan (15%)

Risiko/Imbalan: 1:2.14
Diharapkan: Pendekatan seimbang

Trend Following Agresif

Saldo Awal: 20.000 USDT
Biaya Taker: 0,1%
Slippage: 0,2%
Stop Loss: ✅ Diaktifkan (10%)
Take Profit: ❌ Dinonaktifkan (biarkan tren berjalan)

Risiko/Imbalan: Variabel (gunakan trailing stop)
Diharapkan: Win-rate lebih rendah, kemenangan lebih besar

Scalping Frekuensi Tinggi

Saldo Awal: 50.000 USDT
Biaya Taker: 0,05% (tier VIP)
Slippage: 0,05%
Stop Loss: ✅ Diaktifkan (1%)
Take Profit: ✅ Diaktifkan (2%)

Risiko/Imbalan: 1:2
Diharapkan: Win-rate sangat tinggi diperlukan (>70%)

---

Checklist Konfigurasi

Sebelum menjalankan backtest, verifikasi:

• ✅ Saldo awal cocok dengan ukuran deployment yang direncanakan
• ✅ Biaya taker mencerminkan tier bursa aktual Anda
• ✅ Slippage sesuai untuk likuiditas aset
• ✅ Stop loss diaktifkan (sangat direkomendasikan)
• ✅ % stop loss lebih lebar dari noise harga tipikal
• ✅ Take profit menciptakan risiko/imbalan yang menguntungkan (>1:1.5)
• ✅ Semua persentase dimasukkan sebagai desimal (5% = 0,05)

---

Kesalahan Umum

❌ Pengaturan Biaya Tidak Realistis

Masalah: Menggunakan 0% atau biaya sangat rendah yang tidak mencerminkan realitas Dampak: Backtest menunjukkan keuntungan, tetapi trading live kehilangan uang Solusi: Gunakan biaya bursa aktual dari tier akun Anda

❌ Slippage Nol

Masalah: Mengasumsikan eksekusi harga sempurna Dampak: Melebih-lebihkan profitabilitas, terutama untuk strategi frekuensi tinggi Solusi: Selalu sertakan slippage realistis (minimum 0,05%)

❌ Stop Loss Terlalu Ketat

Masalah: Stop loss lebih kecil dari volatilitas normal Dampak: Sering ter-stop, kematian oleh 1000 potongan Solusi: Analisis ayunan harga tipikal untuk timeframe Anda, atur stop lebih lebar

❌ Rasio Risiko/Imbalan Buruk

Masalah: Stop loss 10%, take profit 5% Dampak: Memerlukan win-rate >66% hanya untuk impas Solusi: Take profit harus setidaknya 1,5x stop loss

❌ Mengabaikan Biaya Trading

Masalah: Tidak memperhitungkan biaya dan slippage Dampak: Strategi menunjukkan 2% per trading, tetapi biaya memakan 1,5%, menyisakan hanya 0,5% Solusi: Selalu faktorkan total biaya (biaya × 2 + slippage × 2)

---

Ringkasan

Konfigurasi trading yang tepat sangat penting untuk backtesting yang realistis:

1. Atur Saldo Awal untuk mencocokkan deployment yang direncanakan
2. Gunakan Biaya Nyata dari tier bursa Anda
3. Sertakan Slippage berdasarkan likuiditas aset
4. Aktifkan Stop Loss untuk melindungi modal (direkomendasikan 5-10%)
5. Atur Take Profit untuk risiko/imbalan yang menguntungkan (opsional)

Ingat: Pengaturan konservatif menghasilkan hasil yang lebih realistis. Lebih baik terkejut menyenangkan dalam trading live daripada kecewa setelah menggunakan pengaturan backtest yang optimis.