Lewati ke konten utama

Memahami Hasil Backtest

Setelah backtest Anda selesai, Anda akan melihat halaman hasil komprehensif dengan metrik performa detail, analisis risiko, dan riwayat trading. Panduan ini menjelaskan cara menginterpretasikan setiap bagian.

Ikhtisar Halaman Hasil​

Halaman hasil backtest dibagi menjadi beberapa bagian kunci:

  1. Perbandingan Performa - Bot vs Buy & Hold
  2. Metrik Risiko - Analisis volatilitas dan drawdown
  3. Statistik Trading - Win rate dan jumlah trading
  4. Konfigurasi Strategi - Parameter yang digunakan
  5. Informasi Backtest - Detail pasar dan timeframe
  6. Grafik Harga - Representasi visual dengan sinyal
  7. Riwayat Trading - Log detail dari semua trading

1. Perbandingan Performa​

Bagian ini membandingkan strategi Anda dengan pendekatan buy-and-hold sederhana.

Performa Bot​

Total Pengembalian

  • Apa yang ditunjukkan: Persentase keuntungan atau kerugian keseluruhan
  • Rumus: (Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal × 100%
  • Contoh: Mulai dengan 10.000 USDT, berakhir dengan 12.500 USDT = +25% pengembalian

Pengembalian Tahunan (APY)

  • Apa yang ditunjukkan: Tingkat pengembalian tahunan
  • Mengapa penting: Memungkinkan perbandingan di berbagai periode waktu
  • Rumus: ((Nilai Akhir / Nilai Awal)^(365 / Hari Berlalu) - 1) × 100%
  • Contoh: 25% pengembalian selama 6 bulan = ~57,8% tahunan

Perubahan Nilai

  • Menunjukkan: Saldo awal → Saldo akhir
  • Mata Uang: Aset kuotasi (USDT, BTC, IDR, dll.)
  • Contoh: 10.000,00 USDT ➜ 12.500,00 USDT

Durasi

  • Hari Berlalu: Total jumlah hari trading
  • Rentang Waktu: Tanggal mulai → Tanggal selesai

Performa Buy & Hold (HODL)​

Apa yang diwakili: Hasil jika Anda hanya membeli di awal dan menahan sampai akhir, tanpa trading apa pun.

Mengapa membandingkan?

  • Strategi trading idealnya harus mengungguli buy-and-hold sederhana
  • Jika strategi Anda di bawah HODL, Anda membayar biaya untuk hasil yang lebih buruk
  • Namun, HODL memiliki volatilitas lebih tinggi dan drawdown lebih besar

Perhitungan:

Awal: Beli aset di harga pembukaan candle pertama
Akhir: Jual aset di harga penutupan candle terakhir
Tidak ada trading di antaranya

Indikator Perbandingan Performa​

Di bagian bawah bagian ini, Anda akan melihat salah satu dari:

✅ Strategi mengungguli buy-and-hold sebesar X.XX%

  • Strategi Anda menghasilkan pengembalian lebih baik dari holding sederhana
  • Lencana hijau menunjukkan outperformance positif

❌ Strategi di bawah buy-and-hold sebesar X.XX%

  • Buy-and-hold sederhana akan lebih menguntungkan
  • Lencana merah menunjukkan underperformance

Penting: Mengungguli HODL tidak menjamin kesuksesan masa depan, tetapi di bawah HODL menunjukkan strategi perlu perbaikan atau tidak cocok untuk kondisi pasar yang diuji.

2. Metrik Risiko​

Metrik ini membantu Anda memahami karakteristik risiko dari strategi Anda.

Win Rate​

Definisi: Persentase trading yang menguntungkan dari total trading

Rumus: (Trading Menang / Total Trading) × 100%

Interpretasi:

  • 70%+: Sangat Baik - Sebagian besar trading menguntungkan
  • 60-70%: Baik - Performa kuat
  • 50-60%: Cukup - Sedikit keunggulan atas acak
  • 40-50%: Sedang - Membutuhkan kemenangan besar untuk mengkompensasi
  • Di bawah 40%: Buruk - Strategi mungkin perlu penyesuaian

Catatan: Win rate tinggi tidak menjamin profitabilitas jika trading menang kecil dan trading kalah besar.

Max Drawdown​

Definisi: Penurunan puncak-ke-lembah terbesar dalam nilai portofolio

Rumus: (Nilai Puncak - Nilai Lembah) / Nilai Puncak × 100%

Contoh:

Portofolio mencapai $15.000 (puncak)
Kemudian turun ke $12.000 (lembah)
Max Drawdown = ($15.000 - $12.000) / $15.000 = 20%

Interpretasi:

  • 0-10%: Risiko Rendah - Sangat konservatif
  • 10-20%: Risiko Sedang - Dapat diterima untuk sebagian besar trader
  • 20-30%: Risiko Tinggi - Membutuhkan toleransi risiko kuat
  • 30%+: Risiko Sangat Tinggi - Hanya untuk trader agresif

Mengapa penting: Ini adalah kerugian maksimum yang akan Anda alami jika Anda mulai pada waktu terburuk. Ini menunjukkan ambang batas rasa sakit Anda.

Sharpe Ratio​

Definisi: Metrik pengembalian yang disesuaikan risiko (pengembalian per unit volatilitas)

Rumus: (Pengembalian Rata-rata - Tingkat Bebas Risiko) / Standar Deviasi Pengembalian

Interpretasi:

  • Di atas 3: Sangat Baik - Pengembalian yang disesuaikan risiko luar biasa
  • 2-3: Baik - Performa yang disesuaikan risiko kuat
  • 1-2: Cukup - Kompensasi yang memadai untuk risiko
  • 0-1: Buruk - Tidak cukup pengembalian untuk risiko yang diambil
  • Di bawah 0: Sangat Buruk - Kehilangan uang

Mengapa penting: Strategi dengan pengembalian 30% dan volatilitas tinggi mungkin lebih buruk dari yang dengan pengembalian 20% dan volatilitas rendah.

Profit Factor​

Definisi: Rasio keuntungan kotor terhadap kerugian kotor

Rumus: Total Keuntungan / Total Kerugian

Interpretasi:

  • Di atas 2: Sangat Baik - Keuntungan 2x kerugian
  • 1,5-2: Baik - Profitabilitas kuat
  • 1,2-1,5: Cukup - Menguntungkan tetapi sedang
  • 1-1,2: Marjinal - Hampir menguntungkan
  • Di bawah 1: Tidak Menguntungkan - Kerugian melebihi keuntungan

Contoh:

Total keuntungan dari trading menang: $5.000
Total kerugian dari trading kalah: $2.000
Profit Factor = $5.000 / $2.000 = 2,5

Sweet spot: Profit factor 1,5-2,5 menunjukkan strategi yang kuat.

Volatilitas​

Definisi: Standar deviasi pengembalian, mengukur fluktuasi nilai portofolio

Interpretasi:

  • Rendah (0-10%): Pengembalian stabil, risiko rendah
  • Sedang (10-20%): Volatilitas normal
  • Tinggi (20-30%): Fluktuasi signifikan
  • Sangat Tinggi (30%+): Ayunan ekstrem

Konteks penting: Volatilitas tinggi dengan pengembalian tinggi mungkin dapat diterima; volatilitas tinggi dengan pengembalian rendah bermasalah.

3. Statistik Trading​

Rincian trading Anda.

Jumlah Trading​

Total Trading

  • Jumlah siklus beli-jual lengkap
  • Contoh: Beli → Jual = 1 trading
  • Lebih banyak trading ≠ lebih baik (pertimbangkan biaya)

Trading Menang

  • Trading yang berakhir dengan keuntungan
  • Ditampilkan dalam hijau

Trading Kalah

  • Trading yang berakhir dengan kerugian
  • Ditampilkan dalam merah

Win Rate

  • Persentase trading yang menguntungkan
  • Sama seperti di bagian Metrik Risiko

Performa Trading Rata-rata​

Kemenangan Rata-rata

  • Keuntungan rata-rata dari trading menang
  • Mata Uang: Aset kuotasi (USDT, BTC, dll.)
  • Lebih tinggi lebih baik

Kerugian Rata-rata

  • Kerugian rata-rata dari trading kalah
  • Ditampilkan sebagai nilai absolut
  • Lebih rendah lebih baik

Contoh Analisis:

Kemenangan Rata-rata: 150 USDT
Kerugian Rata-rata: 50 USDT
Rasio Menang/Kalah: 3.0

Interpretasi: Rata-rata, kemenangan 3x lebih besar dari kerugian.
Ini memungkinkan trading yang menguntungkan bahkan dengan win rate 40%.

Nilai Ekstrem​

Kemenangan Terbesar

  • Trading yang paling menguntungkan
  • Menunjukkan skenario terbaik

Kerugian Terbesar

  • Trading dengan performa terburuk
  • Kritis untuk manajemen risiko

Bendera merah: Jika kerugian terbesar secara signifikan lebih besar dari kemenangan terbesar, manajemen risiko Anda perlu perbaikan.

4. Konfigurasi Strategi​

Menunjukkan parameter pasti yang digunakan untuk backtest ini.

Untuk Strategi Preset​

Menampilkan semua parameter yang dapat dikonfigurasi dengan nilainya:

Contoh - Williams %R:

Periode: 14
Level Oversold: -80
Level Overbought: -20

Setiap parameter menunjukkan:

  • Label: Nama yang dapat dibaca manusia
  • Tipe: Tipe data (integer, float, boolean)
  • Deskripsi: Apa yang dilakukan parameter
  • Nilai Default: Apa yang digunakan dalam backtest ini

Untuk Strategi Kustom​

Kondisi Beli

  • Mendaftar semua kondisi yang harus benar untuk sinyal beli
  • Menunjukkan indikator, operator, dan nilai
  • Contoh: RSI(14) < 30

Kondisi Jual

  • Mendaftar semua kondisi untuk sinyal jual
  • Menunjukkan indikator, operator, dan nilai
  • Contoh: RSI(14) > 70

5. Konfigurasi Backtest​

Detail teknis tentang setup backtest.

Pasangan Trading: Pasar yang diuji (misalnya, BTC/USDT)

Timeframe: Interval candle (misalnya, 1d, 4h, 1h)

Durasi: Jumlah hari yang diuji

Saldo Awal: Modal awal dalam aset kuotasi

Biaya Taker: Persentase biaya trading yang digunakan

Sumber Data: Data bursa yang digunakan (misalnya, Binance)

6. Grafik Harga​

Grafik candlestick interaktif menunjukkan:

Elemen Visual​

  • Candlestick: Aksi harga historis
  • Penanda Beli: Indikator hijau di mana strategi membeli
  • Penanda Jual: Indikator merah di mana strategi menjual
  • Posisi Saat Ini: Disorot jika masih menahan

Cara Menggunakan​

  1. Zoom: Perbesar/kecil untuk melihat detail
  2. Pan: Gulir untuk menavigasi melalui waktu
  3. Hover: Lihat harga dan tanggal tepat
  4. Klik Penanda: Lihat detail trading

Yang Harus Dicari​

  • ✅ Membeli di rendah lokal, menjual di tinggi lokal
  • ✅ Sinyal sejalan dengan arah tren
  • ⚠️ Membeli di puncak (timing buruk)
  • ⚠️ Menjual di dasar (exit buruk)
  • ⚠️ Terlalu banyak trading cepat (overtrading)

7. Riwayat Trading​

Log detail dari setiap trading yang dieksekusi selama backtest.

Kolom Tabel Trading​

Tipe

  • 🟢 BELI: Entry panjang
  • 🔴 JUAL: Exit posisi

Tanggal Entry

  • Kapan posisi dibuka
  • Format: YYYY-MM-DD

Tanggal Exit

  • Kapan posisi ditutup
  • Menunjukkan - jika masih terbuka

Nilai Entry

  • Total modal yang dikomitmen
  • Termasuk biaya

Nilai Exit

  • Total modal yang dikembalikan
  • Termasuk biaya

Harga Entry

  • Harga aset saat dibeli
  • Dalam mata uang kuotasi

Harga Exit

  • Harga aset saat dijual
  • Dalam mata uang kuotasi

Alasan Exit

  • Sinyal: Sinyal jual strategi normal
  • Stop Loss: Mencapai threshold stop loss
  • Take Profit: Mencapai target take profit
  • Akhir Backtest: Posisi masih terbuka

P&L (Profit & Loss)

  • Keuntungan atau kerugian bersih untuk trading ini
  • Hijau untuk keuntungan, merah untuk kerugian
  • Termasuk semua biaya

Status

  • Ditutup: Trading selesai
  • Terbuka: Posisi masih aktif

Contoh Trading​

Tipe: BELI
Tanggal Entry: 2024-01-15
Tanggal Exit: 2024-01-20
Nilai Entry: 10.000,00 USDT
Nilai Exit: 10.500,00 USDT
Harga Entry: 50.000,00 USDT
Harga Exit: 52.000,00 USDT
Alasan Exit: Sinyal
P&L: +500,00 USDT
Status: Ditutup

Analisis:

  • Membeli BTC di $50.000
  • Menjual di $52.000 (kenaikan harga 4%)
  • Setelah biaya: $500 keuntungan (5% pengembalian pada trading ini)
  • Menahan selama 5 hari

Menginterpretasikan Metrik Gabungan​

Skenario 1: Win Rate Tinggi, Pengembalian Rendah​

Win Rate: 80%
Total Pengembalian: 5%
Profit Factor: 1.1

Diagnosis: Banyak kemenangan kecil, tetapi kerugian besar sesekali menghapusnya. Solusi: Kencangkan stop loss atau tingkatkan target take profit.

Skenario 2: Win Rate Rendah, Pengembalian Tinggi​

Win Rate: 35%
Total Pengembalian: 45%
Profit Factor: 2.5

Diagnosis: Strategi trend-following - sedikit tetapi kemenangan besar. Solusi: Ini sebenarnya sehat; pastikan Anda dapat menangani losing streak secara psikologis.

Skenario 3: Volatilitas Tinggi, Sharpe Tinggi​

Volatilitas: 35%
Sharpe Ratio: 2.8
Total Pengembalian: 120%

Diagnosis: Strategi risiko tinggi, imbalan tinggi dengan pengembalian yang disesuaikan risiko baik. Solusi: Pertimbangkan ukuran posisi untuk mengurangi volatilitas sambil menjaga Sharpe tinggi.

Skenario 4: Mengungguli HODL, Drawdown Tinggi​

vs HODL: +15%
Max Drawdown: 40%

Diagnosis: Pengembalian lebih baik dari holding, tetapi dengan rasa sakit signifikan di sepanjang jalan. Solusi: Nilai apakah pengembalian ekstra membenarkan stres emosional.

Apa yang Membuat Hasil Backtest Baik?​

Cari karakteristik ini:

✅ Performa Konsisten

  • Keuntungan reguler di berbagai kondisi pasar
  • Tidak ada trading tunggal yang membuat atau menghancurkan strategi

✅ Risiko Terkontrol

  • Max drawdown di bawah 25%
  • Sharpe ratio di atas 1,5
  • Tidak ada kerugian katastrofik

✅ Ekonomi Menguntungkan

  • Profit factor di atas 1,5
  • Pengembalian total dan tahunan positif
  • Kemenangan rata-rata lebih besar dari kerugian rata-rata

✅ Aktivitas Wajar

  • Tidak overtrading (biaya berlebihan)
  • Tidak undertrading (melewatkan peluang)
  • Win rate antara 40-70%

✅ Perbandingan HODL

  • Idealnya mengungguli buy-and-hold
  • Jika di bawah, memiliki drawdown secara signifikan lebih rendah

Bendera Merah​

⚠️ Overfitting Optimasi

  • Terlalu sempurna: Win rate 90%+, drawdown minimal
  • Masalah kemungkinan: Tidak akan bekerja pada data baru

⚠️ Ketergantungan Trading Tunggal

  • Satu kemenangan besar menyumbang semua keuntungan
  • Menghapus trading terbaik membuat strategi tidak menguntungkan

⚠️ Performa Terkini Saja

  • Bekerja dengan baik 3 bulan terakhir, buruk sebelum itu
  • Mungkin hanya keberuntungan atau regime pasar terkini

⚠️ Drawdown Berlebihan

  • 50%+ max drawdown
  • Sebagian besar trader tidak dapat menangani ini secara psikologis

⚠️ Ukuran Sampel Rendah

  • Hanya 5-10 trading dalam backtest
  • Tidak signifikan secara statistik

Langkah Selanjutnya Setelah Meninjau Hasil​

Jika Hasil Menjanjikan ✅​

  1. Uji Periode Waktu Berbeda: Validasi pada rentang tanggal lain
  2. Uji Pasangan Berbeda: Lihat apakah bekerja di beberapa pasar
  3. Optimalkan Parameter: Sesuaikan (tetapi hindari overfitting)
  4. Paper Trade: Uji real-time tanpa risiko
  5. Mulai Kecil: Terapkan dengan modal minimal

Jika Hasil Buruk ❌​

  1. Sesuaikan Parameter: Coba pengaturan indikator berbeda
  2. Tambah Filter: Tambah filter tren atau volatilitas
  3. Ubah Timeframe: Mungkin strategi Anda bekerja lebih baik di timeframe berbeda
  4. Tinjau Logika Strategi: Pendekatan fundamental mungkin cacat
  5. Mulai Ulang: Terkadang strategi yang sama sekali berbeda diperlukan

Contoh: Interpretasi Hasil Lengkap​

Strategi: RSI Mean Reversion
Pasar: BTC/USDT
Timeframe: 4h
Periode: 365 hari

Performa:
├─ Total Pengembalian: +45,2%
├─ Pengembalian Tahunan: +45,2%
├─ vs HODL: +12,3% (mengungguli)
└─ Nilai Akhir: 14.520 USDT (dari 10.000)

Metrik Risiko:
├─ Win Rate: 62%
├─ Max Drawdown: 18,5%
├─ Sharpe Ratio: 2,1
├─ Profit Factor: 1,8
└─ Volatilitas: 15,3%

Statistik Trading:
├─ Total Trading: 48
├─ Menang: 30
├─ Kalah: 18
├─ Kemenangan Rata-rata: 215 USDT
├─ Kerugian Rata-rata: 95 USDT
├─ Kemenangan Terbesar: 890 USDT
└─ Kerugian Terbesar: 310 USDT

Analisis: ✅ Win rate baik (62%) dengan rasio menang/kalah yang menguntungkan (2,26:1) ✅ Sharpe ratio sangat baik (2,1) - pengembalian yang disesuaikan risiko kuat ✅ Drawdown terkontrol (18,5%) - risiko dapat dikelola ✅ Mengungguli HODL dengan margin signifikan ✅ Jumlah trading wajar - tidak overtrading ✅ Profit factor 1,8 menunjukkan edge konsisten

Keputusan: Ini terlihat seperti strategi solid yang layak untuk paper trade dan berpotensi diterapkan dengan modal sungguhan.

Glosarium​

Aset Dasar: Mata uang pertama dalam pasangan (misalnya, BTC dalam BTC/USDT) Aset Kuotasi: Mata uang kedua dalam pasangan (misalnya, USDT dalam BTC/USDT) Drawdown: Penurunan dari puncak ke lembah HODL: "Hold On for Dear Life" - strategi beli dan tahan P&L: Profit and Loss Slippage: Perbedaan antara harga eksekusi yang diharapkan dan aktual

Memahami metrik ini memberdayakan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang deployment dan optimasi strategi.